鑫鼎盛期货有限公司

程序化交易风险揭示书

    
尊敬的客户：

    程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令的交易方式。您自主采用程序化交易方式参与期货交易，应当符合国务院期货监督管理机构的规定，不得影响期货交易所系统安全或者正常交易秩序。程序化交易风险相当大，可能发生巨额损失，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。在决定进行程序化交易前，您应充分了解以下事项：

    一、您采用程序化交易方式参与期货交易均应属于您独立做出的交易决策，其交易结果由您自行承担。

    二、您采用程序化交易方式参与期货交易，应当主动通过我司向期货交易所进行相关信息报备；当您的申报、撤单、成交等交易数据达到交易所程序化报备标准，我司在收到交易所程序化客户报备通知后，会联系您报备程序化交易相关信息。您应当保证所提供的报备信息和其他材料的真实性、准确性和完整性。

    三、您采用程序化交易方式参与期货交易，应当知晓并遵守期货交易所对自成交、频繁报撤单及其他异常交易行为的有关规定；应当知晓期货交易所对当日在期货、期权合约上信息量超过一定标准的客户收取申报费的有关规定；应当遵守法律、法规及交易所其他业务规则，自觉规范交易行为。

    四、您自愿使用程序化交易系统(软件)进行程序化交易，应当知晓程序化交易除了具有与其它交易方式共同具有的政策风险、技术风险、市场风险、不可抗力等风险外，还存在(但不限于)以下风险，您将承担由此导致的一切风险和损失：

    1．具备自动下单功能的程序化交易系统(软件)有可能存在下达交易指令错误、获取成交结果失败或您在交易过程中因自身原因进行误操作的风险。

    2．通过程序化交易系统(软件)发布的行情及其他信息，有可能出现延迟或错误，从而导致您做出错误判断。

    3．由于停电、网络或通讯出现故障或繁忙、服务器负载过重，或因受到网络黑客、网络病毒的攻击或入侵等原因，程序化交易系统(软件)可能会出现故障，您可能不能及时或正常进行程序化交易。

    4．由于交易所交易规则所限，您使用程序化交易中包括但不限于各种自助或预设触发条件的下单功能所发出的交易委托有可能不成交或只是部分成交。

    5．由于程序化交易系统(软件)及交易模型的或有缺陷以及其他各种可能的不可预知的原因，您使用程序化交易进行交易的实际结果有可能与您的预先设定不一致。实际成交结果，以交易所结算结果为准。

    五、您须保证不出现干预、入侵、窃取期货公司技术系统和商业信息的现象，不对期货公司技术系统或其他客户造成影响，否则期货公司有权临时或永久关闭您的程序化交易系统(软件)的接入，由此产生的风险和损失由您承担，由于以上行为给期货公司造成损失的，您须赔偿损失。

    六、根据《中华人民共和国期货和衍生品法》规定，采取程序化交易影响期货交易所系统安全或者正常交易秩序的，将被责令改正，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上一百万元以下的罚款。  

    本文无法揭示从事程序化交易的所有风险，故您应当对程序化交易充分熟悉和了解，并审慎评估，充分考虑是否适宜采用程序化交易方式。