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中国金融期货交易所异常交易管理办法
来源：中国金融期货交易所 时间：2020-04-08 浏览：1134次
中国金融期货交易所异常交易管理办法
（2019 年 6 月 3 日发布 2020 年 3 月 1 日第一次修订）
第一条为进一步规范期货交易行为，维护市场秩序，
防范风险，保护期货交易当事人的合法权益，根据《中国金
融期货交易所交易规则》《中国金融期货交易所违规违约处
理办法》《中国金融期货交易所会员管理办法》和《中国金
融期货交易所风险控制管理办法》等规定，制定本办法。
第二条交易所对期货交易进行监控，发现期货交易出
现异常情形的，有权对相关会员或者客户采取相应措施。
第三条会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及
时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为，不得纵
容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。
第四条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守
法律法规和交易所业务规则的规定，接受交易所监管及会员
对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。
第五条期货交易出现以下情形之一的，为异常交易行
为：
（一）以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖
（包括一组实际控制关系账户内的交易）；
（二）频繁报撤单行为；
1 （三）大额报撤单行为；
（四）实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额
规定；
（五）通过计算机程序下单可能影响交易所系统安全或
者正常交易秩序的行为；
（六）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。
第六条交易所对实际控制关系账户的持仓和自成交、
频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为合并计算。
第七条 非期货公司会员、客户出现本办法第五条所列
异常交易行为之一的，交易所可以采取电话提醒、要求报告
情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话、
限制开仓等措施；情节严重的，交易所可以根据《中国金融
期货交易所交易规则》和《中国金融期货交易所违规违约处
理办法》等规定采取相应措施；涉嫌违反法律、法规、规章
的，交易所提请中国证监会进行立案调查。
第八条会员应当督促客户遵守与期货交易相关的法
律、法规、规章及交易所业务规则，持续开展风险教育。
第九条会员应当建立、完善有效的交易和资金监控系
统，并制定相关的管理制度，密切关注客户的交易行为，积
极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理
性、合规参与期货交易。
会员发现客户在期货交易过程中出现本办法第五条所
2 列异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及
时向交易所报告。
第十条会员应当与客户约定，客户出现交易所规定的
异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取提高交
易保证金、限制开仓、拒绝客户委托或者终止经纪关系等措
施。
第十一条 会员应当加强客户交易行为的合法合规管
理，指定专门部门履行客户交易行为监督管理职责，并配合
交易所市场监管工作。
第十二条交易所对达到处理标准的异常交易行为，以
电话、电子邮件、会员服务系统信息等数据电文形式通知会
员。会员应当及时与相关客户取得联系，告知交易所的相关
监管信息和书面决定，保留有关证据，并采取有效措施，规
范客户交易行为。
第十三条会员具有下列情形之一的，交易所可以责令
其整改，并采取电话提示、约见谈话、发出警示函、发出意
见函等措施：
（一）未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监
管信息或者书面决定；
（二）未采取有效措施制止客户异常交易行为；
（三）未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助
调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；
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（四）纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易；
（五）交易所规定的其他情形。
第十四条交易所就客户异常交易行为相关事宜约见
会员高管人员及相关人员的，会员应当积极配合。对交易所
在约见时提出的监管意见，会员应当按照要求认真落实，采
取有效措施督促客户消除异常交易行为的负面影响。
第十五条会员未尽到相关义务，交易所已向同一期货
公司会员发出两次警示函的，第三次将对该会员发出意见函。
构成其他违规行为的，按照《中国金融期货交易所违规
违约处理办法》处理。
第十六条异常交易行为的认定标准及处理程序由交
易所另行规定。
第十七条本办法由交易所负责解释。
第十八条本办法自 2020 年 3 月 9 日起实施。
