郑商所交易规则

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郑州商品交易所异常交易行为管理办法

来源:郑州商品交易所    时间:2021-11-02    浏览:1172次

      郑州商品交易所异常交易行为管理办法
          (2021 年 11 月 11 日郑州商品交易所第七届理事会第十九次会议审议通过,
         2021 年 11 月 22 日〔2021〕98 号公告发布,自 2021 年 11 月 26 日起施行)
第一章 总 则
第一条 为加强期货市场管理,规范期货交易行为,保
障期货市场参与者合法权益,根据《郑州商品交易所交易规
则》,制定本办法。
第二条 郑州商品交易所(以下简称交易所)对期货交
易行为进行监管,发现异常情况的,可以启动异常交易行为
处理程序,对有关会员、境外经纪机构或者客户采取相应自
律监管措施。
第三条 期货公司会员、境外经纪机构应当切实履行客
户交易行为管理职责,及时发现、及时报告、及时制止客户
的异常交易行为,不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异
常交易。
第四条 非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守
法律、法规、规章和交易所业务规则,接受交易所自律监管,
自觉规范交易行为。客户应当接受期货公司会员、境外经纪
机构对其交易行为的合法合规性管理。
第二章 异常交易行为认定
第五条 期货交易出现以下情形之一的,交易所认定为
异常交易行为:(一)自成交行为,即以自己为交易对象进行自买自卖
的行为;
(二)频繁报撤单行为,即频繁申报并撤销定单的行为;
(三)大额报撤单行为,即多次申报并撤销大额定单的
行为;
(四)程序化交易扰乱交易秩序行为,即采取程序化交
易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交
易秩序的行为;
(五)中国证监会规定或者交易所认定的其他行为。
第六条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后出
现以下情形之一的,即达到自成交、频繁报撤单、大额报撤
单等异常交易行为处理标准:
(一)单个交易日在某一合约自成交 5 次以上;
(二)单个交易日在某一合约撤销定单次数 500 次以上;
或者当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,当日在该
合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数 100 次以上;
(三)单个交易日在某一合约撤销定单次数 50 次以上
且每次撤销定单量 800 手以上。
第七条 一组实际控制关系账户内的客户之间相互成交
视为自成交。
第八条 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大
额报撤单行为不构成异常交易行为。第九条 市价指令、套利指令产生的自成交、频繁报撤
单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。
附加立即成交剩余指令自动撤销(FAK)、立即全部成交
否则自动撤销(FOK)指令属性的交易指令产生的自成交、
频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。
第十条 做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交
易行为。
第十一条实施申报费收费的合约上产生的频繁报撤单
行为不构成异常交易行为。
第十二条 客户或者一组实际控制关系账户单个交易日
在两个以上合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到异
常交易行为处理标准的,同一种异常交易行为按照发生一次
认定。
第三章 异常交易行为处理
第十三条 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为
达到处理标准的,交易所按照以下程序进行处理:
(一)第一次达到处理标准的,交易所于当日对客户所
在期货公司会员进行提示,要求其及时将交易所提示转达客
户,对客户进行教育、引导、劝阻及制止;
(二)第二次达到处理标准的,交易所将该客户列入重
点监管名单;
(三)第三次达到处理标准的,交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于
1 个月。
第十四条 当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,
客户当日在涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数 100
次以上且撤销定单手数合计 10000 手以上的,视为频繁报撤
单情节严重的行为,交易所于当日闭市后对该客户采取限制
开仓的自律监管措施,限制开仓时间不少于 1 个月。
第十五条 同一客户异常交易行为发生在两个以上期货
公司会员的,交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单发
生次数最多的期货公司会员进行提示。
第十六条 非期货公司会员参与交易,自成交、频繁报
撤单、大额报撤单行为达到处理标准的,交易所按照以下程
序进行处理:
(一)第一次达到处理标准的,交易所对该非期货公司
会员进行提示;
(二)第二次达到处理标准的,交易所约见该非期货公
司会员高级管理人员谈话;
(三)第三次达到处理标准的,交易所于当日闭市后对
该非期货公司会员采取限制开仓的自律监管措施,限制开仓
时间不少于 3 个月。
第十七条 一组实际控制关系账户出现自成交、频繁报
撤单和大额报撤单行为,达到异常交易处理标准的,交易所按照本办法第十条至第十六条的规定进行处理。
第十八条 客户采取程序化交易方式下达交易指令,可
能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的,交易所可以采
取约见谈话、限制开仓等自律监管措施。
第十九条 客户出现异常交易行为的,除按照本办法规
定的程序处理外,交易所视情节轻重还可以采取要求提交书
面说明、书面警示、约见谈话、限制出金、限期平仓、限制
开仓、强行平仓等自律监管措施;情节严重的,依据《郑州
商品交易所违规处理办法》有关规定进行处理。
第四章 监督责任
第二十条 期货公司会员、境外经纪机构应当密切关注
客户的交易行为,积极防范客户在交易中可能出现的异常交
易行为,引导客户理性、合规参与交易。
期货公司会员、境外经纪机构发现客户出现本办法第五
条规定的异常交易行为之一的,应当及时予以提醒、劝阻和
制止。
第二十一条 交易所对存在异常交易行为的客户采取自
律监管措施的,期货公司会员、境外经纪机构应当及时通知
客户,并采取有效措施规范客户交易行为。
客户出现本办法第五条规定的异常交易行为之一的,交
易所视情节轻重,可以对期货公司会员、境外经纪机构采取
提示、约见谈话、发出监管警示函、发出监管意见函等自律监管措施。
第二十二条 期货公司会员、境外经纪机构具有下列情
形之一的,交易所可以责令其改正,并采取提示、约见谈话、
发出监管警示函、发出监管意见函等自律监管措施;情节严
重的,依据《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定进行
处理:
(一)未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关自
律监管措施;
(二)未采取有效措施制止客户异常交易行为;
(三)纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易;
(四)未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助
调查或者存在拖延、隐瞒和故意遗漏等行为;
(五)交易所认定的其他情形。
第二十三条 期货公司会员、境外经纪机构未尽到相关
义务,交易所已向同一期货公司会员发出两次监管警示函的,
第三次向该期货公司会员发出监管意见函。
第五章 附 则
第二十四条 除本办法另有规定外,非期货公司会员按
照客户的有关规定执行。
第二十五条 本办法所称期货交易包括以期货合约和期
权合约为交易标的的交易活动。
第二十六条 本办法规定的异常交易行为次数、监管措施次数以一个自然年度为期间进行统计。
第二十七条 本办法所称“以上”、“以下”包含本数。
第二十八条 本办法解释权属于郑州商品交易所。
第二十九条 本办法自 2021 11 26 日起施行。

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