豆粕及豆类日评20140710
来源：鑫鼎盛期货福州总部 时间：2014-07-10 浏览：2205次
一.行情回顾及持仓变化分析
商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 |
豆粕 | 1409 | 3,498 | 3,524 | 3,493 | 3,509 | 3,524 | 3,508 | -15 | 498,486 | 1,043,440 | -29,900 |
豆粕 | 1501 | 3,248 | 3,261 | 3,229 | 3,244 | 3,265 | 3,247 | -21 | 486,602 | 1,432,268 | 3,088 |
豆一 | 1501 | 4,320 | 4,335 | 4,312 | 4,328 | 4,347 | 4,325 | -19 | 57,846 | 242,026 | -3,354 |
豆油 | 1501 | 6,528 | 6,644 | 6,512 | 6,588 | 6,602 | 6,582 | -14 | 768,214 | 672,160 | 13,184 |
受昨晚美盘继续收低连累，早上开盘豆类全线低开，午后底部多头有所反击，全线反弹，但上涨幅度仍然不大，至收盘临近行情继续回调，小幅收跌。各品种日内走势呈现震荡较强，可见多空争夺开始有所增强。日内豆粕1501、大豆1501合约持仓变化不大，豆油1501合约多空增减不一，其中以中粮期货日内减仓空单7802手为减仓之首，空单排名也降至第四名。今日期货日报转载中粮期货分析报告显示，其对豆粕下半年并非完全看跌，随着下半年消费旺季的来临对豆粕及豆类等需求量都将
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 万达期货 | 47,273 | 27,631 | 1 | 格林大华 | 19,625 | 489 | 1 | 银河期货 | 28,945 | 539 |
2 | 国投期货 | 41,962 | 25,751 | 2 | 万达期货 | 17,518 | -52 | 2 | 万达期货 | 26,404 | 1,079 |
3 | 广发期货 | 40,021 | 28,004 | 3 | 国投期货 | 16,616 | -3,239 | 3 | 永安期货 | 20,446 | 1,414 |
4 | 海通期货 | 36,868 | 19,824 | 4 | 永安期货 | 16,196 | 1,833 | 4 | 中粮期货 | 18,096 | -7,802 |
5 | 光大期货 | 27,688 | 9,296 | 5 | 中粮期货 | 15,111 | -1,205 | 5 | 一德期货 | 18,095 | 1,798 |
6 | 中信期货 | 25,954 | 16,971 | 6 | 海通期货 | 13,426 | 4,648 | 6 | 格林大华 | 16,049 | 174 |
7 | 南华期货 | 22,236 | 12,424 | 7 | 银河期货 | 12,231 | 1,715 | 7 | 国投期货 | 13,867 | 2,569 |
8 | 一德期货 | 21,233 | 8,385 | 8 | 浙商期货 | 11,178 | 153 | 8 | 信达期货 | 13,498 | -129 |
9 | 冠通期货 | 20,686 | 19,070 | 9 | 鲁证期货 | 10,477 | 3,914 | 9 | 光大期货 | 13,159 | 1,966 |
10 | 东证期货 | 20,570 | 10,397 | 10 | 南华期货 | 9,598 | 613 | 10 | 广发期货 | 12,618 | 508 |
二.消息面
1.关注数据：7月11日本周五晚间，USDA7月供需报告将要出炉。市场预期新作大豆库存上升。
2.期货日报报道称：据中粮期货研究院对华南地区部分饲料企业的调研结果显示：饲料行业进入消费旺季。报告称，本次调研的企业2013年饲料消费量占2013年全国消量大10%。1-4月调研企业产量同比出现不同程度下降，最高降幅达到20%；5-6月销量有所上涨，主要是因为水产养殖利润上涨，养殖户投苗积极，且鱼类进入采食高峰；生猪补栏进入正常状态，禽肉价格趋于稳定。对于下半年，多数企业持谨慎乐观的态度，认为下半年会进入饲料消费高峰期，预计下半年销量比上半年会有10%-20%左右涨幅。
报告还显示，豆粕用量增加，1-5月大豆进口量同比增长35.07%，由此产生下游豆粕增量去向，基本使用在替代杂粕量，目前饲料企业使用豆粕替代菜粕比例有所上升。另外随着中秋及下半年消费旺季的来临，对畜产品价格也将起到拉动作用，刺激补栏，拉动饲料需求。
3.豆类10日现货报价如下：
各地大豆7月10日现货报价 | ||||
| 产地 | 今日报价 | 前日报价 | 备注 |
嫩江 | 国产 | 4100 | 4100 |
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哈尔滨 | 国产 | 4200 | 4200 | 油厂价格 |
前进镇 | 国产 | 4100 | 4100 | 油厂价格 |
佳木斯 | 国产 | 4160 | 4160 | 油厂价格 |
集贤 | 国产 |
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| 油厂价格 |
大连 | 国产 |
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| 仓内提货价格 |
| 进口 | 4150 | 4150 |
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天津 | 国产 |
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| 进口 | 4100 | 4100 |
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山东 | 国产 |
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| 进口 | 4080 | 4080 | 油用豆，港口报价 |
连云港 | 进口 | 4100 | 4100 | 油用豆，港口报价 |
各地豆粕现货10日报价 | ||||
港口/地区 | 蛋白指标 | 10日价格 | 较昨日涨跌 | 备注 |
哈尔滨 | 43% | 3860 | 0 |
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辽宁大连 | 43% | 3630 | 0 | 昨日成交价格 |
河北秦皇岛 | 43% | 3610 | 0 |
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山东烟台 | 43% | 3600 | 0 |
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山东日照 | 43% | 3550 | 0 |
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山东青岛 | 43% | 3560 | 0 | 昨日成交价格 |
河南周口 | 43% | 未报 | 0 |
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江苏泰州 | 43% | 3660 | 0 |
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江苏镇江 | 43% | 3650 | 0 | 昨日成交价格 |
江苏连云港 | 43% | 未报 | 0 |
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福建 | 43% | 未报 | 0 |
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广西 | 43% | 3650 | -50 |
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广东珠三角 | 43% | 未报 | 0 |
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说明：1.以上报价为当日油厂上午最新报价，报价单位：元/吨。 | ||||
各地豆油7月10日报价 | ||
地区 | 豆油级别 | 报价 |
哈尔滨 | 一级豆油 | 6780 |
大连 | 一级豆油 | 6370 |
天津 | 一级豆油 | 6400 |
秦皇岛 | 一级豆油 | 6550 |
日照 | 一级豆油 | 6320-6350 |
华东 | 一级豆油 | 6450 |
广州 | 一级豆油 | 6380 |
CBOT大豆与DCE大豆盘面及背景统计：
时间 | 6月27日-7月9日 | |||
品种 | CBOT大豆 | DCE大豆 | ||
涨跌幅 | -7.14% | -3.46% | ||
盘面特征 | 触及近五个月新低 | 震荡下行 | ||
高低点 | 1448美分 | 1314美分 | 4510元 | 4300元 |
原因 | 美国中西部作物生长条件接近完美，提振今年丰收预期 | 临储大豆连续投放后，市场供应紧张状况明显缓解 | ||
4.其他消息
中国海关周四公布的数据显示，中国6月大豆进口量为639万吨，较5月底597万吨增加7.0%，但较去年同期的693万吨下滑7.8%。
现货市场的交易员称，本周终端用家的需求上升，因为禽畜供应商利用现货价格大跌的机会买入。
交易商预计本周出口销售报告将显示，大豆旧作取消100,000吨订单至增加100,000吨订单，新作增加300,000-500,000吨订单。
尽管多数大豆合约下跌，但7月大豆合约在交投清淡中上升，受助于回补空头和合约到期前出现的低吸买盘。7月大豆合约上涨，终止近月合约连续七日下跌的颓势。
阿根廷大量豆粕在美国卸货，为美国豆粕市场增添压力。
三.操作建议
豆类走势延续底部调整行情，且至发稿时（7月10日18：30），美豆盘面出现底部反击行情，尽管美盘尚未正式开盘，从目前走势结合日内DEC豆类盘面走势预计，今晚美豆反弹可能性较大。延续多日下跌行情后，市场对利空消息已基本消耗，且从多头持仓来看，暂无出现恐慌出逃情景。随着现货商的惜售情绪增强，对期价底部亦形成支撑。
笔者昨日建议胆大者可进少量多单，前期获利空单可逢低建仓。今日维持前期观点。谨慎操作者以日内为主，收益较为稳定。从近两日走势来看，豆类中底部支撑意愿最强者为大豆，豆油日内从最大跌幅回调至最小跌幅，波动较大，风险加大。因此建议多头思路者可选择大豆合约进行操作。
（期市有风险，入市须谨慎。以上建议仅供参考，不作投资依据。）
